引领财资创新,助推金融转型

未来风险管理必备举措③

金融机构在思考如何在当今环境下有效提高风险管理能力这一问题时,若考虑下列未来风险管理六大必备举措,必会受益良多。这六大举措分别是:加强对战略风险的关注,制定正式的行为文化计划,重新思考三道防线模式并协调风险防御工作,强化风险管理能力素质,降低成本、提高效益和战略性地管理资本和流动性。

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《未来风险管理必备举措③》

金融危机以来,各种监管规定和法规指南陆续出台,以应对特定风险问题,例如资本充足率、行为风险、第三方/供应商风险、网络安全、风险数据质量等一系列。金融机构通常会针对各项新规定设置独立流程、建立独立数据库、或生成独立报告。如此一来,尽管可以满足特定风险管理需求,但是在无法预测风险结果的情况下,管理风险相关性和风险交互效应的能力就无法建立并纳入风险架构或融入治理流程。在多数情况下,投资只是出于监管合规需求,而非为了创造业务价值。监管合规可能涉及劳动密集型或较为复杂的流程与程序,因为此类流程与程序会增加错误概率,同时提供动机和机会去忽视防范不当行为的控制措施。

为节约成本同时保证有效的监管合规和风险管理能力,金融机构需要在控制检查和监管报告过程中采用新兴技术(例如机器人流程自动化),在压力测试中应用人工/认知智能,针对反洗钱案例/可疑活动报告调查陈述运用自然语言处理技术,此外还需了解客户的风险总结备忘录以及模型验证报告。其他方面还包括自动化数据累积以评估资本和流动性,用于内部模型和向监管机构提交的报告,还可用于监控员工行为。在多数情况下,监管科技可以降低成本,提供更加及时、灵活的分析,这在当今这个愈发充满不确定性的全新环境中至关重要。例如,在全新的再造自动化环境中建立风险控制措施,可能意味着无需进行补充测试,而且数据使用将会更加方便。监管科技亦可以较低成本扩大分析范围,以使分析更加精确,例如利用大数据分析技术进行全量评估,以此取代样本分析。

金融机构亦须继续开展数据管理计划,例如根据BCBS239风险数据规定持续开展的数据管理计划。应监管要求,很多金融机构已着手进行。这些准则代表着一种风险数据领先实践标准,能提高风险分析技术以及决策信息的有效性、及时性、准确性和完整性。

合理化的风险管理流程需要符合不同市场的不同监管规定。这点愈发重要,尤其在当今世界监管更加碎片化的情况下。即使是在《巴塞尔协议Ⅲ》提及的整体理想状态下,监管也会呈现分裂状态。但是如今行政辖区更有可能自主进行模型应用、重新思考现有监管规定以及开展压力测试、恢复计划和行为改革,因此管理国际公司变得愈发复杂和具有挑战性。灵活的和具适应性的系统、控制措施和治理流程将会至关重要。企业总部将会要求方法和框架保持一致,但同时可允许在整体评估方式下的地区性应用的变化。

战略性地管理资本和流动性

最后一个举措是战略性地管理资本和流动性。金融危机以来,针对资本和流动性的监管规定数量大幅增加。其中资本监管规定包括《巴塞尔协议2.5》《巴塞尔协议Ⅲ》以及美国联邦储备委员会的资本计划规定。从2011年中到2015年底,世界各地91家主要银行的普通股权益有所增加,增幅达到1.5万亿美元,权益与风险加权资产的比率从7.1%增至11.8%。许多金融机构亦须面临新的流动性监管规定,包括《巴塞尔协议Ⅲ》(其中提出流动性覆盖率和净稳定资金比率),以及美国联邦储备委员会强化审慎监管规则项下的流动性报告补充规定。

遵守资本和流动性监管规定并不只是合规问题。相反,这对金融机构的财务绩效具有重要影响,主要原因是资本和流动性监管规定较为严格,而且在当前环境下的收入和回报率较低。监管资本规定如今成为制约因素,并且需要对其进行有效管理,从而提高金融机构的权益回报率。针对系统重要性金融机构的补充监管规定引致此类金融机构重组其法律实体,因为这些法律实体可以降低资本和流动性效率,包括资本被困,同时提高成本。

《未来风险管理必备举措③》
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